Há algoritmo genético para a evolução da estratégia de negociação em r

Existem algoritmos genéticos para a evolução da estratégia de negociação em R?

Olá a todos, Bom dia, boa tarde e boa noite!

Alguém poderia por favor me apontar para recursos em R que mostra sobre

Como usar algoritmo genético para evoluir estratégias de negociação?

Eu fiz uma pesquisa muito no Google estes dias e certamente é um bem coberto

E tópico popular, mas eu não vejo em qualquer lugar em R.

Re: Existe algoritmo genético para a evolução da estratégia de negociação em R?

& Gt; O DEoptim funciona bem em problemas não diferenciáveis ​​com muitos mínimos locais.

& Gt; Aqui está um exemplo de como usá-lo para resolver um problema de otimização de portfólio:

Certamente DEoptim pode ser usado para otimização de parâmetros de um

estratégia. Naturalmente focando em algoritmos genéticos à exclusão de

Outros algoritmos de otimização global podem perder os maiores desafios

Otimizando os parâmetros do sistema de negociação.

Eu acho que um dos maiores desafios neste espaço é a definição de

Uma função objetivo para dar ao otimizador. O que constitui

sucesso? (E tenho certeza que sua resposta variará muito de outras respostas

A esta pergunta, não um tamanho cabe tudo).

Outro grande desafio aqui é que a otimização de parâmetros entra em

Dois problemas de otimização "hard": problemas inteiros mistos e

Otimização multiobjetivo.

A maioria dos otimizadores globais usa alguma seleção aleatória / direcionada em

Números de ponto flutuante. Os parâmetros do sistema de negociação podem ser inteiros,

Fatores, ponto flutuante, etc. Isto coloca alguma dificuldade em