Opção gregos, quais são eles? • A medida da sensibilidade do preço de uma opção a diferentes fatores. ➢ Delta. ➢ Gamma. ➢ Theta. ➢ Vega. ➢ Rho
Este artigo irá explicar brevemente o que são opções de forex, e fornecer uma introdução a como os vários gregos são usados para determinar o risco e avaliar as opções
O Relatório está disponível se você tiver pelo menos uma Opção de Baunilha FX aberta e incluir Delta: Mostra a exposição FX Spot equivalente de uma determinada posição.
Estou sempre bastante confuso como calcular FX opção delta e $ delta, especialmente, por vezes, taxa de câmbio é expressa em termos de estrangeiros
Em finanças, uma opção de câmbio apenas abreviada para apenas FX opção ou delta, ou calculando a greve em uma opção de 25 delta) Garman-Kohlhagen é
Definição de gregos como a sensibilidade do preço e do risco de uma opção (no primeiro para o delta é DV01, que é a redução no preço (em unidades
17. 2017. - Isso é Delta e gamma hedging no mercado spot FX. Uma posição de opção em ESD vale € 1.000.000 e um delta de 25%, em seguida, a minha opção
Sempre Exchange Delta. Se você estiver usando opções de moeda de baunilha para expressar uma visão direcional no subjacente, há uma coisa que você deve saber:
1. 2018. - Um mecanismo de crescente interesse para as empresas que procuram melhorar a eficiência da gestão de risco de FX é cobertura delta para opções de FX. Contudo
31 і. 2017. - ZINC MARÇO 2017 OPÇÃO DELTA -10 PONTOS ZINC MARÇO 2017 OPÇÃO DELTA -25 PONTOS Citar delta - vol-term é padrão em FX.
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